Sophie en haar vader leefden in ballingschap in Kopenhagen en vervolgens in Hemmelmark in Noord-Duitsland, het landgoed dat eigendom was van prins Heinrich van Pruisen, de jongere broer van keizer Wilhelm II, en zijn vrouw, prinses Irene, de zus van de tsarina.
Ten slotte verrichtte barones Sophie Buxhoeveden in Kensington Palace in Londen trouw hofdames voor wijlen tsarina’s oudere zus Victoria, markiezin van Milford Haven. Er wordt geheel ten onrechte beweerd, zonder enige historische verificatie, dat de barones niet werd vertrouwd door de zus van de tsaar, groothertogin Xenia Alexandrovna van Rusland, die Victoria waarschuwde dat “Isa” niet te vertrouwen was. De waarheid van de zaak werd onthuld door een verklaring van groothertogin Xenia in maart 1958 dat zij in haar geloofde.