Nadat haar de toestemming was geweigerd om zich bij de familie in het Ipatiev-huis te voegen, logeerde Sophie, samen met de buitenlandse docenten, Pierre Gilliard en Sydney Gibbes en de bedienden Alexandra Tegleva en Elizaveta Ersberg, in een treinwagon van de vierde klas terwijl ze probeerden een manier te vinden om het gezin te helpen. Elke dag vielen ze alle drie Thomas Preston , de Britse consul, lastig en bespraken ze alle mogelijke opties. Zij en haar twee metgezellen hebben namens de Romanovs zelfs persoonlijke protesten ingediend bij de Oeral-Sovjet. Deze pogingen mislukten en ze werden gedwongen Jekaterinenburg te verlaten.
Na vele lange maanden door Siberië te hebben gevlucht uit angst voor haar leven, kon Sophie eindelijk Rusland verlaten met de hulp van het Britse leger, namelijk generaal Alfred Knox, die haar veilige doorgang met een militaire trein kreeg. Terwijl ze in Omsk was, had ze een verrassende hereniging met Joy, de spaniël van Alexei, die was gered door kolonel Paul Rodzianko. Hoewel ze nu bijna blind was, leek de hond haar te herkennen. Joy was getraumatiseerd door het verlies van het gezin en diepbedroefd. Ook voor haar was het een verdrietig maar bitterzoet weerzien; Het zien van de hond bracht levendige herinneringen aan de tsarevitsj naar boven.
Vanuit Omsk moesten ze door China reizen om onveilige delen van Siberië te vermijden. Toen ze Vladivostok bereikte, beschreef ze het als:
‘Vladivostok, de basis van de geallieerde strijdkrachten, zat vol met buitenlanders. Er was zowel een militair element als vertegenwoordigers van de verschillende Rode Kruis-eenheden, enkele Canadese detachementen die nooit verder waren gekomen. evenals burgers en diplomaten.”
Ze beschreef ook dat ze voor het eerst in haar leven de Pacifische kust zag, en uitte haar verdriet toen ze wegzeilde uit haar geboorteland:
“Ik ging Rusland verlaten. Zou ik mijn land ooit nog terugzien, en in welke toestand zou ik het terugvinden als ik ooit zou terugkeren? Wie van mijn vrienden en relaties zou de storm hebben overleefd? Het Rusland dat ik had gekend, het oude Rusland, verdween langzaam uit het zicht.”
Nadat ze door Japan en Hawaï was gereisd, omdat ze er spijt van had dat ze niet meer tijd had om deze plaatsen te zien, landde haar schip in San Francisco, waar ze de trein door de Verenigde Staten nam. Ze verwonderde zich over de bezienswaardigheden die ze nog nooit eerder had gezien:
‘Alles in Amerika leek mij op zo’n monumentale schaal dat het elk stukje Europese landschap dat ik ooit eerder had gezien, of sindsdien heb gezien, in de schaduw stelde. Wat waren de Noorse fjorden, of zelfs de Alpen, na de Rocky Mountains? de grootste gebouwen van andere steden na die in San Francisco en New York?”
Toen ze uiteindelijk in Denemarken aankwam, bij haar vader, vertelde ze dat ze de keizerin-weduwe in Kopenhagen had gezien, en hoe melancholisch het was om ‘God Save the Tsar’ te horen spelen, wetende wat er was gebeurd met het land waar ze van had gehouden.
‘Was dit de laatste keer dat ze die hymne zouden horen? Het rijk was weggevaagd, de keizer bestond niet meer, ons grote land had zelfs zijn naam verloren. In de noten van ons volkslied was de echo van een van de ’s werelds grootste tragedies. Het leek een zegel te plaatsen op een verleden dat voor ons voorbij was… voor altijd verdwenen.’