Toen Nikolai Sokolov, een juridisch onderzoeker voor de regionale rechtbank van Omsk, door admiraal Alexander Kolchak werd aangesteld om de executie van de Romanov-familie in 1919 te onderzoeken, werden Alexandra Tegleva en andere leden van de Romanov-entourage geïnterviewd.
In het jaar 1919 trouwde ze met de Zwitserse docent Pierre Gilliard, die met haar in het keizerlijke huishouden had samengewerkt als leraar voor de tsarenkinderen. Ze overleefde de Russische Revolutie en arriveerde in 1920 in Lausanne, Zwitserland, als blanke emigrant.