Alexej was een knappe jongen en hij leek opvallend veel op zijn moeder. Zijn mentor Pierre Gilliard beschreef de 18 maanden oude Alexej als “een van de knapste baby’s die je je maar kunt voorstellen, met zijn mooie blonde krullen en zijn grote blauwgrijze ogen onder hun lange krullende wimpers”. Een paar jaar later beschreef Gilliard Alexej als lang voor zijn leeftijd, met “een lang, fijn gebeiteld gezicht, delicate gelaatstrekken, kastanjebruin haar met een koperachtige glans en grote grijsblauwe ogen zoals zijn moeder”. Barones Sophie Buxhoeveden, de hofdame van zijn moeder, bedacht dat ‘hij een mooi kind was, lang voor zijn leeftijd, met regelmatige trekken, prachtige donkerblauwe ogen met een vleugje kattenkwaad erin, bruin haar en een rechtopstaande figuur”.
Alexej was trots op en genoot van zijn positie als tsarevitsj. Buxhoeveden bedacht dat “hij wist en voelde dat hij de tsarevitsj was, en vanaf zijn kindertijd automatisch zijn plaats innam voor zijn oudere zussen”. Hij vond het leuk om door de officieren op de hand te worden gekust en “miste zijn kans niet om erover op te scheppen en zichzelf een air te geven in het bijzijn van zijn zussen”. Hij vond het leuk om voor de bewakers aan de voorkant van het Alexanderpaleis te springen, die hem onmiddellijk salueerden als hij langsliep. Nicholas verbood de bewakers Alexej te groeten, tenzij een ander lid van de familie hem vergezelde. Alexej schaamde zich toen de groet hem in de steek liet, wat zijn eerste kennismaking met discipline markeerde. Bij één gelegenheid beval hij alle Finse officieren op verschillende schepen om voor hem op het dek van de Standart te gaan staan. Hij begon hen te bevelen, maar de Finse officieren verstonden geen Russisch en stonden in verwarring totdat een assistent hen vertelde dat Alexej hen wilde horen zeggen: ‘Wij wensen u gezondheid, uw keizerlijke hoogheid.’ Toen hem werd verteld dat er een groep officieren was gearriveerd om hem te bezoeken, zei de 6-jarige Alexei tegen zijn zussen: “Nu meiden, ren weg. Ik heb het druk. Iemand heeft net gebeld voor zaken.” Ook op zesjarige leeftijd liep hij de studeerkamer van zijn vader binnen en zag de minister van Buitenlandse Zaken Alexander Izvolsky wachten op Nicholaas. Izvolsky bleef zitten en Alexej schreeuwde:
‘Als de erfgenaam van de Russische troon een kamer binnenkomt, moeten de mensen opstaan!’
Alexej’s ouders gaven zich over aan zijn driftbuien en ondeugend gedrag, en ze straften hem zelden. In 1906 gingen Alexej en zijn gezin op een cruise naar Finland. Midden in de nacht gaf de 2-jarige Alexei het bevel aan de scheepsband om wakker te worden en voor hem te spelen. In plaats van Alexej te straffen, grapte Nicholas:
“Dat is de manier om een autocraat groot te brengen!”
Nicholaas noemde Alexei “Alexei de Verschrikkelijke.”
Alexej woonde graag samen met zijn vader legerinspecties bij. Toen hij drie was, droeg hij een miniatuurlegeruniform en speelde hij met een houten speelgoedgeweer. Vanaf zijn geboorte had hij de titel “Hetman van alle Kozakken.” Hij droeg een miniatuuruniform van een matroos van de Russische marine, en hij had zijn eigen Kozakkenuniform met een bontmuts, laarzen en dolk. Hij beëindigde zijn dagelijkse gebeden met “Hoera!” in plaats van “amen”. Toen hem werd gevraagd waarom, antwoordde hij dat de soldaten in de parade altijd “Hoera!” als zijn vader klaar was met spreken, zou hij zijn hemelse Vader op dezelfde manier moeten begroeten. Voordat hij de aard van zijn ziekte begreep, zei hij dat hij een krijger-tsaar wilde worden en legers wilde leiden zoals zijn voorouders dat hadden gedaan.
Alexei vond het vervelend dat hem vanwege zijn hemofilie werd verboden te doen wat andere jongens konden doen. Toen zijn moeder hem verbood te fietsen en te tennissen, vroeg hij boos: ‘Waarom kunnen andere jongens alles hebben en ik niets?’ Alle vier zijn zussen waren ervaren amazones, maar het was hem verboden te paardrijden.
Alexei had weinig vrienden van zijn leeftijd en was vaak eenzaam. Alexandra stond Alexei niet toe om met zijn Romanov-neven te spelen, omdat ze bang was dat ze hem tijdens het spelen zouden neerslaan en dat hij zou kunnen bloeden. De metgezellen van Alexei waren de twee jonge zoons van zijn zeeman-oppas Derevenko. Derevenko keek naar hen terwijl ze speelden, en hij strafte zijn kinderen als ze te ruw met Alexei speelden.
Alexei had een goede band met zijn zussen. Gilliard schreef dat ze “een element van jeugdige vrolijkheid in zijn leven brachten dat anders erg gemist zou zijn”
Ondanks de hemofilie was Alexei avontuurlijk en rusteloos. De kinderen van dokter Eugene Botkin merkten op dat Alexei niet in staat was “voor langere tijd op een plaats of bij welk spel dan ook te blijven”. Toen hij zeven was, stal hij een fiets en reed ermee door het paleis. Geschokt gaf Nicholas elke bewaker het bevel Alexei te achtervolgen en gevangen te nemen. Op een kinderfeestje begon Alexei van tafel naar tafel te springen. Toen Derevenko hem probeerde tegen te houden, riep Alexei: ‘Alle volwassenen moeten gaan!’ Nicholaas erkende de energieke aard van Alexei en beval dat Alexei “alles mocht doen wat andere kinderen van zijn leeftijd gewend waren te doen, en hem niet in bedwang mocht houden tenzij het absoluut noodzakelijk was”
Alexei was ongehoorzaam en moeilijk onder controle te houden. Olga kon Alexei’s “morrige humeur” niet beheersen. De enige persoon die hij gehoorzaamde was zijn vader. Sydney Gibbes merkte op dat “één woord van Nicholaas altijd genoeg was om impliciete gehoorzaamheid van Alexei af te dwingen”. Buxhoeveden herinnerde zich dat Alexei ooit haar parasol in de rivier had gegooid, en Nicholas had Alexei bestraft: ‘Dat is niet de manier waarop een heer zich tegenover een dame moet gedragen. Ik schaam me voor je, Alexei.’ Nadat zijn vader hem had uitgescholden, was Alexei “rood in het gezicht” en bood hij zijn excuses aan aan Sophie.
Als klein kind haalde Alexei af en toe grappen uit met gasten. Tijdens een formeel etentje haalde Alexei de schoen van een vrouwelijke gast onder de tafel vandaan en liet deze aan zijn vader zien. Nicholas zei streng tegen de jongen dat hij de “trofee” moest teruggeven, wat Alexei deed nadat hij een grote rijpe aardbei in de neus van de schoen had geplaatst.
Naarmate hij ouder werd, werd Alexei bedachtzamer en attenter. Toen hij negen was, stuurde hij een verzameling van zijn favoriete jingles naar Gleb Botkin, de zoon van Eugene Botkin. Hij vroeg Gleb, die getalenteerd was in tekenen, om de jingles te illustreren. Hij voegde een briefje toe: ‘Om de jingles onder de tekeningen te illustreren en te schrijven. Alexei.’ Voordat hij het briefje aan Eugene Botkin overhandigde, streepte hij zijn handtekening door en legde uit: ‘Als ik dat papier naar Gleb stuur met mijn handtekening erop, dan zou het een bevel zijn dat Gleb zou moeten gehoorzamen. Maar ik bedoel het alleen als een verzoek en hij hoeft het niet te doen als hij dat niet wil.”
Alexei speelde graag de balalaika.
Alexei’s favoriete huisdier was een spaniël genaamd Joy. Nicholas gaf Alexei een oude presterende ezel genaamd Vanka. Alexei gaf suikerklontjes aan Vanka, en Vanka trok Alexei tijdens de winter in een slee door het park.
Volgens Gilliard was Alexei een eenvoudig, aanhankelijk kind, maar de rechtbank verwende hem door de “slaafse vleierij” van de bedienden en de “dwaze bewondering” van de mensen om hem heen. Eens kwam er een deputatie van boeren om cadeautjes naar Alexei te brengen. Derevenko eiste dat ze voor Alexei knielden. Gilliard merkte op dat de tsarevitsj “in verlegenheid werd gebracht en hevig bloosde”, en toen hem werd gevraagd of hij het leuk vond om mensen voor hem op hun knieën te zien, zei hij: “Oh nee, maar Derevenko zegt dat het zo moet zijn!”. Toen Gilliard Alexei aanmoedigde “Derevenko ervan te weerhouden erop aan te dringen”, zei hij dat hij “niet durfde”. Toen Gilliard de zaak met Derevenko ter sprake bracht, zei hij dat Alexei “opgetogen was om van deze vervelende formaliteit te worden verlost”.
“Alexei was het centrum van deze verenigde familie, het middelpunt van al haar hoop en genegenheid”, schreef Gilliard. ‘Zijn zussen aanbaden hem. Hij was de trots en vreugde van zijn ouders. Toen hij beter werd, veranderde het paleis. Iedereen en alles daarin leek in de zon te baden.’
Gilliard overtuigde Alexei’s ouders er uiteindelijk van dat het verlenen van meer autonomie aan de jongen hem zou helpen een betere zelfbeheersing te ontwikkelen. Alexei profiteerde van zijn ongewone vrijheid en begon enkele van zijn eerdere zwakheden te ontgroeien. Hovelingen meldden dat zijn ziekte hem gevoelig maakte voor de pijn van anderen.
Vanwege zijn ziekte begreep Alexei dat hij misschien niet volwassen zou worden. Toen hij tien was, vond zijn oudere zus Olga hem liggend op zijn rug naar de wolken kijkend en vroeg hem wat hij aan het doen was. “Ik houd ervan om na te denken en me af te vragen”, antwoordde Alexei. Olga vroeg hem waar hij graag aan dacht. “Oh, zoveel dingen”, antwoordde de jongen. ‘Ik geniet van de zon en de schoonheid van de zomer zolang ik kan. Wie weet of ik er een dezer dagen niet van verhinderd zal worden dit te doen?’
Nicholas’ kolonel Mordinov herinnerde zich Alexei:
Hij had wat wij Russen gewoonlijk ‘een gouden hart’ noemen. Hij voelde zich gemakkelijk gehecht aan mensen, hij vond ze leuk en probeerde zijn best te doen om hen te helpen, vooral als het hem leek dat iemand onterecht gekwetst was. Zijn liefde was, net als die van zijn ouders, vooral gebaseerd op medelijden. Tsarevitsj Alexei Nikolajevitsj was een ontzettend luie, maar zeer capabele jongen (ik denk dat hij lui was juist omdat hij capabel was), hij begreep gemakkelijk alles, hij was attent en enthousiast voorbij zijn jaren … Ondanks zijn goede karakter en medeleven, hij beloofde ongetwijfeld in de toekomst een stevig en onafhankelijk karakter te zullen bezitten.