Als peuter ontsnapte de kleine Maria ooit uit haar bad en rende naakt de gang van het paleis op en neer terwijl haar afgeleide Ierse gouvernante, Margaretta Eagar, die van politiek hield, de Dreyfus-affaire met een vriendin besprak.
“Gelukkig kwam ik net op dat moment aan, pakte haar op en droeg haar terug naar juffrouw Eagar, die nog steeds over Dreyfus sprak”
Herinnert haar tante Groothertogin Olga Alexandrovna van Rusland zich.
In overeenstemming met de wens van haar ouders om Maria en haar broers en zussen eenvoudig groot te brengen, spraken zelfs bedienden de groothertogin aan met haar voornaam en patroniem, Maria Nikolajevna. Ze werd ook wel de Franse versie van haar naam genoemd, “Marie”, of de Russische bijnamen “Masha” of “Mashka”.