Alexandra had een afstandelijke relatie met haar oudste dochter Olga. Ze vertrouwde op Olga om haar jongere broer en zussen in het gareel te houden. Haar brieven aan Olga bevatten herhaaldelijke herinneringen om aan haar broer en zussen te denken: ‘Denk er vooral aan altijd een goed voorbeeld te zijn voor de kleintjes’ en ‘Probeer een serieus woord te hebben met Tatjana en Maria over hoe zij zich tegenover God moeten gedragen. Olga raakte gefrustreerd omdat ze probeerde haar luidruchtige broer en zussen op orde te houden, en ze klaagde dat haar moeder geen tijd voor haar had. Olga gaf de voorkeur aan haar vader.
Alexandra had een hechte band met haar tweede dochter Tatjana. Tatjana leek qua uiterlijk en persoonlijkheid het meest op Alexandra. Ze werd beschreven door haar tante van vaderskant Xenia: “Tatiana en haar moeder zijn als twee druppels water!… zo mooi.” Ze was voorzichtig en gereserveerd, en ze was onvoorwaardelijk toegewijd aan Alexandra. Tijdens de laatste maanden van het gezin hielp ze haar moeder door haar in een rolstoel door het huis te duwen.
Maria voelde zich onzeker over haar rol in het gezin, en Alexandra verzekerde Maria regelmatig dat ze net zo geliefd was als haar broers en zussen: ‘Lief kind, je moet me beloven dat ik nooit meer zal denken dat niemand van je houdt. Hoe is zo’n buitengewoon idee in je kleine kindje terechtgekomen? hoofd? Haal het er snel weer uit.’ Maria maakte zich zorgen dat Alexandra de voorkeur gaf aan Anastasia boven haar, en Alexandra verzekerde haar dat ‘ik geen geheimen heb met Anastasia.’
Anastasia leek fysiek op Alexandra, maar haar onstuimige, ondeugende persoonlijkheid was heel anders dan die van haar moeder. Ze werd de shvibzik genoemd, Russisch voor ‘imp’. Tijdens de laatste maanden van het gezin was Anastasia de enige die de melancholische Alexandra aan het lachen kon maken.
Alexandra was dol op Alexej omdat hij haar enige zoon was en de erfgenaam van het Russische rijk. De kinderleraar Pierre Gilliard schreef: ‘Alexei was het centrum van een verenigd gezin, het middelpunt van al zijn hoop en genegenheid. Zijn zussen aanbaden hem. Hij was de trots en vreugde van zijn ouders. Toen hij beter werd, werd het paleis getransformeerd. Iedereen en alles erin leek in de zon te baden.” [97] Alexandra was geobsedeerd door het proberen hem te beschermen tegen zijn hemofilieziekte . Volgens Gilliard “duwde ze de kleine jongen tegen zich aan met de krampachtige bewegingen van een moeder die altijd bang lijkt te zijn voor het leven van haar kind.” Ze zat dagenlang aan Alexei’s bed terwijl hij leed onder zijn fatale aanvallen. Ze was bang dat hij zichzelf in driftbuien zou verwonden, dus verwende ze hem en strafte ze hem nooit.
Ondanks haar angst om nooit een zoon te krijgen, hield Alexandra van haar dochters en noemde ze haar ‘klavertje vier’. Ze schreef dat “onze meisjes onze vreugde en geluk zijn” en “de apostelen van God.”