Hoe meer dochters er werden geboren, hoe groter de vraag naar een zoon werd. Dit werd alleen maar versterkt toen Nicolaas’ broer en opvolger George Aleksandrovitsj in 1899 stierf aan tuberculose. Nicolaas’ laatste broer, grootvorst Michaël Aleksandrovitsj, werd toen de nieuwe tsarevitsj. Alexandra kon niet aan haar plicht als tsarina voldoen, namelijk een zoon baren, en haar geestelijke gezondheid ging erg achteruit. De tsarina was erg religieus en ging vaak naar de kerk, waar ze bad om een zoon. Op die manier kwam ze in aanraking met mystieke priesters. Deze gaven haar hoop op een zoon en hadden daardoor een grote invloed op de tsarina, die deze ‘heiligen’ aanbad.
Het was een grote opluchting toen Alexandra voor de vijfde keer zwanger raakte en op 12 augustus 1904 van een zoon, Aleksej, beviel. De vreugde rondom deze geboorte was echter van korte duur; al snel bleek dat de tsarevitsj leed aan de bloederziekte hemofilie. Alexandra had al eerder haar broer Frederik en haar oom Leopold aan deze erfelijke ziekte verloren. Via koningin Victoria was de ziekte overgedragen aan Victoria’s zoon Leopold en haar dochters Alice en Beatrice, waardoor de ziekte verschillende koninklijke huizen had getroffen. In die tijd was er vrijwel niets te doen tegen hemofilie en stierven de meesten patiënten aan de gevolgen van deze ongeneeslijke ziekte: Nicolaas’ enige zoon zou dus nooit volwassen worden. Hierom hielden Nicolaas en Alexandra de ziekte verborgen voor het volk.