Olga was gefascineerd door de hemel en het hiernamaals. In november 1903 hoorde de 8-jarige Olga over de dood toen haar nicht, prinses Elisabeth van Hessen en bij Rijn, stierf aan buiktyfus tijdens een bezoek aan de Romanovs op hun Poolse landgoed.
“Mijn kinderen spraken veel over nichtje Ella en hoe God haar geest had weggenomen, en ze begrepen dat God later ook haar lichaam naar de hemel zou brengen” Schreef Eagar.
‘Toen Olga op kerstochtend wakker werd, riep ze meteen uit: ‘Heeft God ’s nachts het lichaam van nicht Ella laten komen?’ Ik schrok op kerstochtend van zo’n vraag, maar antwoordde:
‘O nee, lieverd, nog niet.’
Ze was enorm teleurgesteld en zei:
‘Ik dacht dat Hij haar zou hebben laten komen om Kerstmis bij Hem te vieren.’