Op 15 november 1895 beviel Alexandra van haar eerste kind: Olga Nikolajevna. In datzelfde jaar werden Nicolaas en Alexandra officieel gekroond tijdens een grote ceremonie in Moskou. Ter gelegenheid van de kroning werd vier dagen later namens het keizerlijke paar eten en drinken uitgedeeld aan 400.000 Russen; tijdens dit diner kwamen ongeveer 1300 mensen om in het gedrang. Dit werd door velen beschouwd als een slecht voorteken voor Nicolaas’ regering.
Tot genoegen van haar schoonmoeder, de populaire oud-tsarina Maria Fjodorovna, was Alexandra niet populair aan het Russische hof en bij de bevolking. Ook kreeg ze door de slechte band met haar schoonmoeder geen goede relatie met de rest van de keizerlijke familie. Alexandra verlangde vaak terug naar de intimiteit van het kleine hof in Darmstadt en naar haar familie in Engeland. Toch was Alexandra gelukkig; ze was getrouwd met de man van wie ze hield, en had een fijn gezinsleven. Na de geboorte van grootvorstin Olga volgden nog drie dochters. Alexandra was dol op haar dochters, al had ze graag ook een zoon, een opvolger, voor haar man gehad.