Als derde kind van het gezin voelde Maria zich onzeker over haar rol en was ze bang dat ze niet zo geliefd was als haar broer en zussen. Ze was bang dat haar moeder de voorkeur gaf aan haar jongere zus Anastasia, toen Alexandra haar een briefje stuurde:
“Ik heb geen geheimen met Anastasia, ik hou niet van geheimen.”
Alexandra stuurde Maria nog een briefje:
‘Lief kind, je moet me beloven dat ik nooit meer zal denken dat niemand van je houdt. Hoe is zo’n buitengewoon idee in je kleine hoofdje terechtgekomen? Haal het er snel weer uit.’
Maria voelde zich buitengesloten door haar oudere zussen en probeerde vriendschap te sluiten met haar nicht prinses Irina Alexandrovna, maar Alexandra waarschuwde haar dat dit haar zussen alleen maar zou doen ‘denken… dat je niet bij hen wilt zijn’.