In zijn jeugd had Nicolaas een zeer goede relatie met zijn vader, de tsaar, hoewel hij als kind jaloers was op de fysieke kracht van zijn vader. Hij was ook zeer gehecht aan zijn moeder, dit is vooral duidelijk in gepubliceerde brieven van en aan elkaar. In zijn jeugdjaren ging Nicolaas met zijn familie jaarlijks op vakantie naar Denemarken voor reünies met de Britse, Duitse en Griekse takken van de familie.