Tatjana werd net als haar zussen sober opgevoed. Zij en haar zussen sliepen op veldbedden zonder kussens, ze namen ’s ochtends een koud bad en borduurden en breiden projecten om als cadeau te geven of te verkopen op liefdadigheidsbazaars.
In hun huishouden stonden Tatjana en Olga bekend als “The Big Pair”. Ze deelden een slaapkamer en waren vanaf hun vroege jeugd heel dicht bij elkaar. In het voorjaar van 1901 kreeg Olga buiktyfus en was ze enkele weken opgesloten in het kinderverblijf. Toen ze herstelde, mocht Tatjana haar oudere zus vijf minuten zien, maar ze herkende haar niet. Toen haar gouvernante, Margaretta Eagar, haar vertelde dat het zieke kind Olga was, huilde de vierjarige Tatjana bitter en protesteerde dat het bleke, magere kind niet haar geliefde oudere zus kon zijn. Margaretta Eagar had moeite Tatjana ervan te overtuigen dat Olga zou herstellen.