Alexandra was een bekende schoonheid. Haar grootmoeder van moederskant, koningin Victoria, prees haar als ‘een heel lief kind’. Haar vriendin Anna Vyrubova beschreef haar als “lang… en delicaat, prachtig gevormd, met prachtig witte nek en schouders. Haar overvloedige haar, roodgoud, was zo lang dat ze er gemakkelijk op kon zitten als het los was . Haar huidskleur was helder en zo rooskleurig als die van een klein kind. De keizerin had grote ogen, diepgrijs en zeer glanzend.’ Een hofdame, barones Sophie Buxhoeveden, zei dat ze “een lang, slank meisje” was met “prachtige lichtgevende ogen”, “regelmatige gelaatstrekken”, een “zeer goede huidskleur” en “prachtig goudkleurig haar”. “Een keizerlijke hoveling reageerde positief op “haar prachtige haar dat als een zware kroon op haar hoofd lag en grote donkerblauwe ogen onder lange wimpers.” In 1905 schreef Pierre Gilliard, de mentor van haar dochters, dat ‘de tsarina in die tijd nog steeds een mooie vrouw was. Ze was lang en slank en gedroeg zich voortreffelijk. Maar dit alles hield op zodra iemand haar in de ogen keek – degenen die spraken , grijsblauwe ogen die de emoties van een gevoelige ziel weerspiegelden.”
Alexandra was verlegen. Toen haar grootmoeder, koningin Victoria, erop stond dat ze piano speelde voor anderen, had ze het gevoel dat haar “klammige handen … letterlijk aan de toetsen vastgelijmd zaten” en beschreef ze de ervaring later als “een van de ergste beproevingen” van haar leven. Toen ze keizerin was, beschreef een page in het keizerlijke huishouden haar als ‘zo duidelijk zenuwachtig voor een gesprek’ en beweerde dat ‘ op momenten dat ze wat sociale gratie of een charmante glimlach moest tonen, haar gezicht doordrenkt zou raken met weinig rode vlekken en ze zou er intens serieus uitzien.” Groothertog Konstantin Konstantinovich van Rusland merkte op dat ze “vreselijk verlegen is… Het valt op dat ze niet de charme van haar schoonmoeder heeft en daarom nog steeds geen algemene bewondering opwekt.” Nadine Wonar-Larsky, haar hofdame, merkte op dat ze “extreem verlegen was, zelfs bij zo’n informele aangelegenheid als het ontvangen” van Wonlar-Larsky en haar moeder op de thee . Een keizerlijke hoveling merkte op dat “als ze aan het praten was of moe werd, haar gezicht bedekt raakte met rode vlekken en haar handen rood en vlezig waren.” Zelf gaf ze toe dat ze tijdens sociale gelegenheden ‘ernaar verlangde in de grond te verdwijnen’. Ze zei tegen haar vriendin Marie Bariatinsky: “Ik ben niet gemaakt om te schitteren voor een bijeenkomst – ik heb niet de gemakkelijke, noch de geestige praatjes die je daarvoor nodig hebt.” Dit werd vaak ten onrechte aangezien voor hoogmoed. Haar broer Ernest Louis bedacht dat ‘ze zonder enige glimlach haar hoofd opzij zou kantelen als iets haar niet beviel, met als resultaat dat mensen vaak dachten dat ze ongelukkig, verveeld of gewoon wispelturig was.’ De mentor van haar dochters, Pierre Gilliard, bedacht dat ‘de terughoudendheid die zoveel mensen als een belediging hadden opgevat en haar zoveel vijanden had gemaakt, eerder het gevolg was van een natuurlijke verlegenheid, als het ware – een masker dat haar gevoeligheid bedekt’.
Zelfs vanaf jonge leeftijd was Alexandra serieus en melancholisch. Haar neef en jeugdvriendin, prinses Marie Louise, zei dat ze ‘een merkwaardige sfeer van fataliteit’ had. Prinses Marie Louise zou haar hebben gevraagd: “Alix, jij speelt altijd met verdriet; op een dag zal de Almachtige je echt verpletterend verdriet sturen, en wat ga je dan doen?” Sir George William Buchanan , die diplomaat was voor Alexandra’s grootmoeder, koningin Victoria, vond dat Alexandra een ‘droevige en zielige uitdrukking’ had.
Alexandra was vroom religieus. Hoewel ze van Nicolaas II hield , weigerde ze aanvankelijk zijn voorstel omdat ze weigerde zich te bekeren van het lutheranisme en zich aan te sluiten bij de Russisch-orthodoxe kerk , zoals werd verwacht van alle vrouwen van Russische keizers. Ze vertelde Nicholas dat, ook al doet het me vreselijk verdriet en het me erg ongelukkig maakt om niet met hem te trouwen, het verlaten van de Lutherse kerk ‘een onrechtmatige zaak’ zou zijn. Genereus tegenover haar vrienden probeerde ze anderen te helpen: haar hofdame Sophie Buxhoeveden schreef dat ze “klaar was om letterlijk alles voor haar vrienden te doen” en dat “ze dingen en mensen met gewelddadig enthousiasme op zich zou nemen. .” Alexandra gaf toe: “Ik ben van het type prediker. Ik wil anderen in het leven helpen, hen helpen hun strijd te voeren en hun kruisen te dragen.” . Dergelijke gevoelens geven een aanwijzing voor haar vriendschap met de eenvoudige, naïeve Anna Vyrubova, die ze troostte na een kort en rampzalig huwelijk.
Prinses Alice had bij haar kinderen het belang van en het potentieel leren uit literatuur aangemoedigd en Alexandra groeide op met een belezenheid in het Engels en Duits. In haar eerste jaren als keizerin vertaalde ze Russische geschriften en studeerde ze Russische muziek om haar taalbeheersing te verbeteren. Ze las de romans van Leo Tolstoj en besprak ze met haar man.
Alexandra hield van muziek. Toen ze jong was, speelde ze banjo en zong ze urenlang duetten met de hofdame van koningin Victoria, Minnie Cochrane. Ze speelde graag piano met haar dochter Olga, die haar muzikale talent erfde.