In 1914 brak een eerste oorlog uit, waar Rusland bij betrokken raakte: de Eerste Wereldoorlog. Om een bijdrage te kunnen leveren, volgden tsarina Alexandra en haar twee oudste dochters Olga en Tatjana een spoedcursus tot verpleegsters. Maria en Anastasia werden te jong geacht om verpleegster te worden, maar mochten wel regelmatig kijken bij operaties. Maria en Anastasia hadden hun eigen ziekenhuis in de buurt van Sint-Petersburg, waar ze vaak te vinden waren om gesprekken te voeren en spelletjes te spelen met de gewonde soldaten. Anastasia was de komiek van de familie en wist de soldaten, net als haar broertje als hij ziek was, even af te leiden en op te beuren.
In 1916 vernam de familie het nieuws dat Raspoetin vermoord was. De moordenaars waren prins Felix Joesoepov en grootvorst Dimitri Pavlovitsj, hun eigen familie. Alexandra en haar dochters zonderden zich enkele dagen af om te rouwen, maar gingen daarna weer aan het werk in de ziekenhuizen waar iedere hulp hard nodig was. Niet lang daarna kwamen Olga en Aleksej in contact met een jonge soldaat die, zo bleek later, de mazelen had. Olga en Aleksej waren de eerste zieken, maar al snel volgden Maria, Tatjana en Anastasia. Terwijl ze weer aan het herstellen waren, begon de Russische Revolutie.
