Maria had een heel hechte band met haar vader. Margaretta Eagar merkte op dat Maria’s liefde voor haar vader gemarkeerd was en dat ze vaak probeerde te ontsnappen uit de kinderverblijf om naar haar vader te gaan. Toen Nicholaas tyfus had, bedekte ze elke avond een miniatuurportret van hem met kussen. Terwijl zij en haar familie wachtten tot haar vader na zijn troonsafstand terugkeerde naar Tsarskoje Selo, werd ze ziek van de mazelen. Terwijl ze ijlde, bleef ze herhalen:
‘O, ik wilde zo graag op zijn als papa komt’
Totdat ze het bewustzijn verloor.