Olga verafgoodde haar vader en droeg een ketting met een icoon van Sinterklaas op haar borst. Ze hield, net als haar broers en zussen, van tennissen en zwemmen met haar vader tijdens hun zomervakantie en nam hem vaak in vertrouwen als ze met hem lange wandelingen maakte. Tsaar Nicolaas gaf zijn kinderen meer aandacht dan dat Alexandra aan hen gaf.
